把 K 线当语言来学：四十五家交易所喂出一个基础模型
来源：GitHub — 2026-11-02 · ⭐ 45,151 stars · Python
📋 概述
Kronos 是第一个面向金融 K 线的开源基础模型，训练数据来自全球四十五家以上交易所，论文已被 AAAI 2026 接收。它没有直接套用通用时间序列模型，而是承认金融数据的高噪声特性，做了一个两阶段框架：先用专门的 tokenizer 把连续的多维 K 线量化成离散标记，再交给 decoder-only 模型按“市场语言”预训练。这样一来，开盘价、最高价、最低价、收盘价与成交量之间的关系被当成语法来学，而不是逐点回归。仓库同时放出推理与微调脚本，方便把预训练模型迁到自己的标的与频率上。
🔑 核心要点
- 两阶段而不是端到端硬回归：先量化成标记再自回归，模型学的是序列结构，不是单点数值。
- 覆盖四十五家以上全球交易所：跨市场训练让模型见过不同波动率与交易时段，而不是只熟悉一个市场。
- AAAI 2026 接收：方法本身经过同行评审，不是只有演示页的项目。
- 微调脚本已开放：可以把基础模型适配到自己的任务、标的与周期，不必从头训练。
- 明确定位金融基础模型：与通用时间序列模型区分开，专门处理高噪声、低信噪比的行情数据。
💡 金句
Kronos is the first open-source foundation model for financial candlesticks (K-lines), trained on data from over 45 global exchanges.
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