我的 ML 特征用错了单位，阈值大了 400 倍
来源：dev.to — 2026-11-13
📋 概述
线上模型与实时校验器都在计算 large_share，即异常大单成交量占比，但两边的定义已经分叉：线上代码拿每秒净主动成交量的 75 分位，当成单笔成交量的门槛。在受影响的标的上这个阈值大了 163 到 423 倍，97% 以上的线上事件里几乎没有单笔成交能越过它，large_share 因此塌向零。事后审计又发现另外三个训练与线上特征契约不一致的地方。
🔑 核心要点
- AAVEUSDT 的单笔成交量 75 分位是 4.3，而每秒净主动量的 75 分位是 1730，两者都叫成交量却不能互换。
- 修复后的线上路径在缺少对应标定文件时拒绝为该标的打分。
- run_frac 在线上被算成买入量占比，pre_vel 丢了方向信息，trailing_nav 也是同类问题。
- 公开的证据包包含最小复现数据和特征契约测试，但不含底层行情档案。
💡 金句
“Both are volumes; they are not interchangeable.”
译：两者都是成交量，但它们不能互换。
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